Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C EUR – Amundi Asset Management, založenia: 28.10.2013
Popis
Cieľom podfondu je prekonať 5-ročný index sveta MSCI (s reinvestovaným dividendou) v investičnom horizonte, pričom sa snaží zachovať úroveň volatility pod úrovňou indexu investovaním najmenej dvoch tretín o svojich aktívach Svetové akcie, ktoré sú zastúpené v Indexom sveta MSCI. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,55 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,3 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 10,3 % |
| Najlepší mesiac | 21,1 % |
| Najhorší mesiac | -28,2 % |
| Najlepší rok | 45,9 % |
| Najhorší rok | -16,0 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C EUR, ISIN LU0985951127
Výkonnosť
| Mesiac | 3,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,0 % |
| Šesť mesiacov | 3,7 % |
| Od začiatku roka | 3,5 % |
| Rok | -3,3 % |
| Dva roky | 12,9 % / 6,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 17,9 % / 5,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 36,5 % / 6,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 141,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,7 % |
|---|---|
| 2017 | 1,4 % |
| 2016 | 9,3 % |
| 2015 | 10,7 % |
| 2014 | 20,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,12 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 18,08 % |
| Japonsko | 13,64 % |
| Severná Amerika | 61,55 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,64 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 5,99 % |
| Energetika | 2,45 % |
| Finanční služby | 9,18 % |
| Komunikace | 13,04 % |
| Necyklické zboží | 14,84 % |
| Nemovitosti | 1,43 % |
| Průmysl | 12,44 % |
| Služby | 10,55 % |
| Technologie | 11,50 % |
| Základní suroviny | 0,25 % |
| Zdravotnictví | 18,33 % |